Rabobank
Bij de Rabobank International in Utrecht voert Marbel verschillende projecten
uit.
Ten behoeve van actuele koersinformatie voor het bank- en
verzekeringsbedrijf, is er in samenwerking met de Rabobank een systeem opgezet
welke de realtime opslag en distributie van koersinformatie naar interne en
externe computersystemen van een financiële instelling verzorgt.
Het Risk
Assessment Model (RAM) is een applicatie die bij de internationale branches van
de Rabobank de Value at Risk (VaR) berekent. Dit gebeurt op basis van
historische simulatie. Ook kan het risico met behulp van stress scenario's
worden berekend. De Value at Risk Integration Machine (VARIM) houdt een
historisch overzicht bij van de P&L's van alle branches. De risico cijfers
worden gebruikt voor interne raportage & raportage aan de Nederlandse bank.
BIS II / Economic Capital /RAROC programma bij de
Rabobank
Marbel is betrokken bij het BIS II / Economic Capital /
RAROC programma van de Rabobank groep. Dit programma is het gevolg van een
tweetal ontwikkelingen in de bank sector. De eerste ontwikkeling is de nieuwe
bank reguleringsakkoorden van het Basel Committee van de Bank of International
Settlement. Deze akkoorden reguleren de wijze waarop een bank inzicht moet
hebben in het risico dat door de bank gelopen wordt. Deze risico's worden
gerapporteerd aan De Nederlandse Bank (DNB). De tweede ontwikkeling heeft te
maken met het intern aansturen van operationele rentabiliteit. Het RAROC 2004
programma is bedoeld om vanaf 2004 de rentabiliteit van het zaken doen te sturen
op basis van RAROC cijfers.
BIS II / Economic Capital
Door
de grote belangen en risico's die in de huidige wereldwijde bancaire wereld
aanwezig zijn, hebben de bank reguleringsinstanties (DNB), samen met de banken,
besloten nieuwe richtlijnen te ontwikkelen. Deze richtlijnen gaan over de manier
waarop risico gemanaged moet worden door banken. Risico wordt in deze
richtlijnen zeer ruim omschreven.
Enkele voorbeelden zijn:
- Krediet Risico.
- Markt Risico.
- Transfer Risico.
- Operationeel Risico.
Al deze risico's moeten door de gehele Rabobank organisatie, dus ook bij Interpolis, De Lage Landen e.a., in kaart gebracht worden en een plek krijgen in de dagelijkse gang van zaken. Dit heeft tot gevolg dat processen (en dus ook IT systemen) binnen de organisatie aangepast moeten worden. Ook moeten er nieuwe systemen komen die door de gehele organisatie te gebruiken zijn. Een voorbeeld hiervan is het Klanten Ratings Systeem. Elke klant van de Rabobank krijgt een score (Probability of Default). Deze score duidt de kans aan dat de betreffende klant binnen 1 jaar failliet kan gaan. Binnen de hele Rabobank moet voor dezelfde klant dezelfde score gebruikt worden.
RAROC
RAROC betekent Risk Adjusted Return on Capital. Kernbegrippen hierin zijn Risk Adjusted, Return en Capital. 'Capital' is dat deel van de reserves van een bank dat opzij gezet moet worden om onverwachte gebeurtenissen op te vangen. Hoe beter de bank zich in de markt wil profileren, hoe groter dit kapitaal zal zijn. Rabobank heeft een AAA status en dat houdt in dat de bank in nagenoeg alle gevallen kan voldoen aan zijn verplichtingen, ook bij een onverwachte crisis. Het tweede begrip Return betekent niet anders dan de opbrengst of rendement. Het derde begrip is cruciaal. 'Risk Adjusted' betekent dat de opbrengst wordt afgezet tegen het risico dat gelopen wordt. Een voorbeeld is: €10,- verdient met obligaties is minder risicovol dan €10,- verdient met aandelen. Dus vanuit het oogpunt van risico had beter in obligaties gehandeld kunnen worden. Voor de aandelen transactie moet dan ook meer kapitaal opzij gezet worden om evt. tegenvallers op te vangen. Het rendement (RAROC) van de obligatie transactie is dan hoger dan die voor de aandelen transactie. Door nu een minimum RAROC per groep of afdeling vast te leggen kunnen de minimum prijzen voor transacties bepaald worden.
Medewerkers van Marbel Consult en Marbel Software zijn sinds september 2001 bezig als business- en systeemanalisten bij het opstarten van de verschillende IT projecten die de bovengenoemde programma's moeten ondersteunen. De jarenlange ervaring van medewerkers van Marbel op het gebied van Financieel Risico Management zal hier dan ook van veel nut blijken te zijn.